天堂之歌

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杜同学2019-10-31 14:09:41

老师,麻烦讲解一下notes模考题 27,34,42题

回答(1)

Robin Ma2019-11-01 11:10:12

同学你好,这三个题目考察的全部是基础的概念知识
(27)这句话看第一句的similar rated cds和 第三行的hedge这个单词,就可以直接选出答案了,基差风险,这是一级的知识点,基差风险来源于两点,第一个是标的资产的不匹配,第二个是对冲期限的不匹配。
(34)这是信用风险中对于债权人的value的估计,对于债权人来说,到期时如果V>K,也就是到期时企业价值大于债券面值,此时债权人可以获得K;到期时如果V<K,也就是到期时企业价值小于债券面值,此时债权人获得企业的所有价值,也就是V。对这个式子进行变化可以得到,债权人的利益是K-put option(具体推导不要求掌握了,有兴趣可以看基础班),所以就是B选项(把B选项仔细读一遍)。
(42)这道题目题目都直接问你了 这7个准则哪个是要考虑收益损失和资本金充足率要求的,那么只能选择B了,剩下3个沾不到资本金要求的边啊。

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