第21题：GEV和POT都需要独立同分布吗？

第20题我的理解是GBP6.625mil的损失先全部会被equity 5mil吸收，剩下再被mezzanie tranche吸收。而答案里的方法是从收益能否覆盖支出的维度理解。请问我这种直接从损失里分析的方法在这道题里为什么不适用呢？

第四题如果用IVar=MVaw*w可以做吗

强化班讲义第60页例题，请问老师我这么算为什么错了？谢谢老师！

强化班讲义第59页例题，请问老师B为什么不对？谢谢老师！

强化班讲义第45页例题，请问老师我这么做对吗？为什么跟答案差的有点大？

强化课讲义第36-37页例题不明白，烦请老师讲解，谢谢！

请老师列下surplus at risk的完整公式

1.notes上面提到：Wrong way risk also results in a reduction of the DVA.请问如何理解WWR对DVA的影响？ 2.个人对 WWR 中的commodity swaps中oil company 的例子有不同的理解：首先是我支付固定油价和收取浮动油价，油价的上涨会使得我赚的更多，EA是上涨的；同时对手方是oil company，油价的上涨对于对手方也是好事，利润更丰厚，因此PD是下降的，所以是RWR；跟授课老师理解不一样，请问这么理解是否正确？ 3.对于WWR的分析：关键点是对手风险是否上升（体现为CVA的上升），其中EA关注未来交易的结果，而PD的变化则受宏观等因素影响，具有不确定性。请问这么理解是否正确？

强化班第40页这道例题不理解，烦请老师解答，谢谢！