老师，市场风险百题84题和mock的56题答案相矛盾，stock在OTM call的时候implied σ比lognormal 小，按百题的说法那price应该比lognormal大，但是mock选的是price比lognomal小，怎么理解呢？

老师，麻烦解答一下mock的53题的A和B选项。上课时候讲confidence level越高越容易拒绝，那99%更容易拒绝更容易I类错误，95%更不容易拒绝就是二类错误增加=>power of test下降，那应该选B？但答案写的是95% VaR confidence level creates a narrower nonrejection region 95%的非拒绝域窄拒绝域宽，less reliable？

老师好，麻烦讲一下mock的24题，上课讲算Surplus at Risk一般用单尾，基础班讲义里用的也是单尾，但为啥mock24一样的问题用了双尾？SaR什么时候用单尾什么时候用双尾怎么判断呢？

模考第16题还是不太明白

DB和DC具体区别是什么呀？最终由谁承担风险？两个概念有一些混淆

老师好，麻烦解答一下mock中信用风险相关的这题。我的理解是，按照之前上课说的，exposure>threshold +MTA的时候交大于threshold的部分，那这边27,000,000大于threshold+MTA的16,500,000，就应该交(27,000,000-14,000,000)=13,000,000，因为之前已经交了10,800,000，所以应该补交2,200,000？但答案为啥选补交0呢？

老师B选项在哪里有介绍？讲义上只看到RWA output floor，是一回事吗？

OTR随着时间推移，变成OFR，从图像看，就越接近GC，这样spread不是越来越小吗？

PPT最后一句话，什么意思？

老师，这里libor为什么不用1 year的libor？