Lucia Yao2020-10-17 18:09:45
Lucia YaoOTR随着时间推移，变成OFR，从图像看，就越接近GC，这样spread不是越来越小吗？
回答（1）
Cindy2020-10-22 16:28:31
Cindy同学你好，是这个意思，在拍卖来临之前，大家对OTR国债的需求上升，OTR的价格提升，所以YTM下降，OTR国债对应的收益就是SC rate,SC rate就是下降的，因此，spreads在拍卖前达到峰值，等到拍卖结束了之后，就会趋于平稳，spread会慢慢的降下来
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