FloraFang2020-10-17 22:48:58
FloraFang老师，麻烦解答一下mock的53题的A和B选项。上课时候讲confidence level越高越容易拒绝，那99%更容易拒绝更容易I类错误，95%更不容易拒绝就是二类错误增加=>power of test下降，那应该选B？但答案写的是95% VaR confidence level creates a narrower nonrejection region 95%的非拒绝域窄拒绝域宽，less reliable？
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Crystal2020-10-22 11:38:25
Crystal这个可信或者不可信看的是power of test。
99%的是置信水平更高，显著性水平更低，犯一类错误的概率下降，犯二类错误的概率上升，power of test下降。所以说99%相对于95%是更不可信的，power of test更低。
答案说的也是没有毛病的，因为 他说的是市场风险中基础班讲义60页的表格，标明置信水平越低那么非拒绝域就是更宽的。
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老师好，您说的从power of test的角度理解明白了，但还有一个问题，假设100个数，按公式算，95%回测的话非拒绝域应该在[0.72,9,27]，99%的非拒绝域[-0.94, 2.94] ，那应该是95%的非拒绝域更宽，拒绝域更窄？基础班ppt上也是说95%的非拒绝域更宽，为啥这里是95%的非拒绝域更窄呢？
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emmm。我大概知道你的问题了。我觉得你应该是搞混两个概念了，一个是拒绝域的概念，一个是显著性水平的概念。其实他们两个不是一回事。
拒绝域中有拒绝错误的部分，也有拒绝对的部分。显著性水平表示的是拒绝错误的部分。所以说他们两个是不一样的，所以在理解上应该是按照两套来进行理解。
讲义中你这边写的也是很明白的，拒绝域与非拒绝域说白了，其实就是置信区间的上限和下限的计算。在计算过程中你会发现，随着置信水平降低，u+/-z*sigma中的u是变大的，sigma也是变大的。所以他的区间是更宽的。理解上就应该是两个角度的。
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