Lucia Yao2020-10-17 18:14:05
Lucia Yao老师B选项在哪里有介绍？讲义上只看到RWA output floor，是一回事吗？
回答（1）
Jenny2020-10-21 09:40:50
Jenny同学你好，在信用风险中，巴塞尔Ⅲ对信用风险的细致度与敏感度做出了的改善，降低了对外部评级的依赖，并且对于内部模型的参数值设定了最低要求。在所有内部评级法中，违约概率参数PD 的下限是由监管机构设置的，在高级内部评级模型中，参数LGD 和EAD 的下限由监管机构提供，银行不得擅自更改。见附图。
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