FloraFang2020-10-17 20:36:12
FloraFang老师好，麻烦解答一下mock中信用风险相关的这题。我的理解是，按照之前上课说的，exposure>threshold +MTA的时候交大于threshold的部分，那这边27,000,000大于threshold+MTA的16,500,000，就应该交(27,000,000-14,000,000)=13,000,000，因为之前已经交了10,800,000，所以应该补交2,200,000？但答案为啥选补交0呢？
回答（1）
Cindy2020-10-20 13:48:22
Cindy同学你好，当exposure为27000000时，超过了threshold和MTA，所以需要交collateral=27000000-14000000=13000000，现在已有的collateral价值为10800000，所以additional collateral价值为13000000-10800000=2200000<2500000,没有达到minimum transfer amount，所以就不用交抵押品了，
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师好，MTA不是只在一开始和threshold相加用啊？每次exposure变化引起的additional collateral都要和MTA比较吗？
- 追答
-
同学你好，如果是期初，那么一开始的分析就可以了。如果是后期变化，那么需要比较的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片