老师，请问您，关于巴塞尔95，96修正案中第一点是引入netting ,我们计算netting benefit=Exposure(after netting)/Exposure(before netting), 而且是越接近0越好，越接近1越不好。请问这和信用风险的部分讲到netting factor是一个概念吗？netting factor=EE(netting)/EE(no netting)，其中也是越接近0效果越好。

老师，我有个问题。您看巴塞尔2关于操作风险SA方法的计算中，是分为8个business line, 其中beta factor给的权重分别为三个18%的， 两个15%的，三个12%。 但是我加总了一下权重，也就是18%*3＋15%*2＋12%*3=120%。 请问为何beta factor 的权重和不是100%呢？不明白为何这样设计，是出于审慎性吗

老师您好，这个问题中WWRISK 和RIGHT W RISK中，对他们的定义是看是否FAVORABLE，而不是看PD与敞口的关系是否正负。我这样理解对么？我的理解是，I中明显是同向的，所以应该是WWrisk吧。

老师，关于压力测试的历史革命章节里，有个CCAR，是美国在2012年提出来的。但是我忘记具体是要求什么了，请问您是要求什么每年需要有own stress scenarios. 求助

老师，1. 为什么说CLN会像(synthetic)CDO呢？ CDO是剥离表外的分层产品，而CLN没看到哪里有分层呀。 2.还有一个问题想请教，就是 synthetic CDO是不是就是CDO? 合成CDO的本质和CDO什么区别，还是说CDO包含 synthetic CDO

老师，请问bond 的exposure是notional value. 请问notional value的意识是bond 的pricipal value本金，还是连同利息一起的折现值，还是说是FV面值 是未来的一个价值呢？

老师，因为计算CVA有假设，所以市场真实CVA与计算的相比，计算的CVA是高估还是低估的呢？以及请问为什么

老师，Motivations for Asset Securitization中的第二点应该如何理解

老师，结算前发生违约时counterparty risk, 结算时发生违约时settlement risk. 请问presettlement risk是什么呢？难道和counterparty risk是一样的吗？还是说counterparty risk 包含presettlement risk呢？求指教

老师，信用风险的exposure表现中。long call 与long put都是一样的图吗？就是和forward一样的逐渐单调递增图吗。谢谢呀