Phyllis2021-03-02 00:09:57
Phyllis老师，请问您，关于巴塞尔95，96修正案中第一点是引入netting ,我们计算netting benefit=Exposure(after netting)/Exposure(before netting), 而且是越接近0越好，越接近1越不好。请问这和信用风险的部分讲到netting factor是一个概念吗？netting factor=EE(netting)/EE(no netting)，其中也是越接近0效果越好。
回答（1）
Jenny2021-03-03 15:38:54
Jenny同学你好，这两个思路是类似，都是衡量净额结算的效果，但用到的方式不太一样（可以简单理解为公式的组成因子不同）。
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