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Phyllis2021-02-28 17:46:07

老师，因为计算CVA有假设，所以市场真实CVA与计算的相比，计算的CVA是高估还是低估的呢？以及请问为什么

回答（1）

Jenny2021-03-01 20:34:13

同学你好，一般情况下，CVA 的估计没有考虑错路风险（WWR），即假设PD 和EE 之间不存在任何联系，但现实金融市场中会存在WWR，此时对于CVA 的估计会出现偏差，真实的CVA 应该是更大的。

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