Phyllis2021-02-28 06:02:47
Phyllis老师，信用风险的exposure表现中。long call 与long put都是一样的图吗？就是和forward一样的逐渐单调递增图吗。谢谢呀
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Jenny2021-03-01 20:25:47
Jenny同学你好，是不一样的，持有看涨期权，理论是收益是无限的，只要股价一直涨，所以敞口是有限的。但是持有看跌期权的的收益是有限的，最多就是k。
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好的老师，请问您是说持有看涨期权，理论是收益是无限的 所以敞口是无限的吗？此外，还想请问您，long call 与 long put是否exposure图的形状是一样的，但long call是无限上升的，long put就是上升到k而已就停了呢
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什么的exposure呢？你的理解大致是对的。首先，这两个期权都是在到期日才交割，所以随着时间推移，最终合约价值的不确定性不断增加，应该是递增的函数，然后在交割日迅速减小至0，但又因为put的收益是有限的，所以他的敞口最多就是k了。
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