韩同学2021-05-06 21:00:44
韩同学老师，I是否可以理解为GEV、POT对数据分布没有要求
回答（1）
Yvonne2021-05-07 18:52:03
Yvonne同学你好，可以这样理解。
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实际上是要求iid对吧？
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虽然理论上要求独立同分布，但是在实际中收益损失呈现出一种时间依赖（time dependency）的特性，也就是说损失是与时间有关的，并不满足严格的独立同分布要求。由于time dependency的存在，所以宿舍呢hi数据会呈现聚集的现象，采用GEV的方法就可以使数据不那么聚集，因此就可以减少time dependency。也就是说GEV可以降低cluster的影响，但是POT方法不行，如果数据的时间够长，GEV方法甚至可以完全消除聚集现象。
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