CVA是cost要减，DVA是benefit要加，什么时候用？和这道题里的说法矛盾吗？

这个地方没有看懂老师写的 到底这个第二步算的是什么？ 第三步老师写的EC=UL*CM 中的UL和文字意思中的ULC不是一个吧？

这个地方没有听懂 两边同时除掉1.0189 数值上不是没有变化吗？老师的意思是在表达仅仅是逻辑上不对吗？逻辑上也没啥不对啊 两边同时除了1.0189的话 不就是N变动1bp R变动了1/1.0189个bp？

为什么相关系数越低equity的风险越高

为什么单个的置信水平的变动对ES没有影响？ES表示的是个平均值 那mean不是最怕的就是outlier吗？是因为ES其实就是一个所有outlier的平均值，所以没有影响吗？这个单个的置信水平是表示什么？99%VaR变到95%VaR？

为什么流动性不能从所有者权益中去找？

高老师这里所说的第一条结论不适用 是仅仅不适用于表格中的数据是吧？ 所以在data（N-天数）增大的时候 non-rejection region的interval是会减小的吧？周老师的视频里横向比较了window的结论 都是说样本量增大 rejection region 扩大？ 没有很清楚的样子😰 想确定一下 自己理解的对不对 这个地方怎么记忆比较好？

老师，这页的UL公式推导能否帮忙再讲一下，谢谢

请问，这是今年12月份考试最新视频吗？梁老师现在不是不授课了吗？

1. B选项中，RWR是说pd和exposure的交互效果会导致交易对手风险下降，而WWR则相反，这个理解了。但这个与long option是什么关系呢？