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261458962021-09-28 22:49:46

这个地方没有看懂老师写的 到底这个第二步算的是什么？ 第三步老师写的EC=UL*CM 中的UL和文字意思中的ULC不是一个吧？

回答（1）

Jenny2021-09-29 14:38:28

同学你好，ULC是某个单独的资产对于整个组合的非预期损失的贡献。第三步中的UL是总的UL，也就是经济资本的设定是要根据我们算出来组合的非预期损失乘以资本乘数CM得到。

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