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261458962021-09-26 21:58:23

为什么单个的置信水平的变动对ES没有影响？ES表示的是个平均值 那mean不是最怕的就是outlier吗？是因为ES其实就是一个所有outlier的平均值，所以没有影响吗？这个单个的置信水平是表示什么？99%VaR变到95%VaR？

回答（1）

Yvonne2021-09-27 14:50:28

同学你好，你的理解是正确的，如果把超过VaR值得所有值都看做是outlier，ES就是所有outlier的平均值，所以没有影响。单个置信水平就是你理解的VaR的置信水平。

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