261458962021-09-25 12:27:07
26145896高老师这里所说的第一条结论不适用 是仅仅不适用于表格中的数据是吧？ 所以在data（N-天数）增大的时候 non-rejection region的interval是会减小的吧？周老师的视频里横向比较了window的结论 都是说样本量增大 rejection region 扩大？ 没有很清楚的样子😰 想确定一下 自己理解的对不对 这个地方怎么记忆比较好？
回答（1）
Yvonne2021-09-26 13:41:11
Yvonne同学你好，第一条结论不适用是说这页PPT的数据不适用，因为这一页只有一个样本容量数据，没办法进行比较。在其他条件不变的情况下，当窗口期越长也就是T越长的时候，拒绝域是越大的。以下图为例，选取95%的VaR，当T是252时，非拒绝域是7,8,9,……19，一共有十三个数；当T是510时，非拒绝域时17,18……，35一共19个数，当T等于1000时，非拒绝域是38,39，……，64一共27个。剔除单位的影响，13/252=5.16%，是不被拒绝的概率，19/510=3.72%，27/1000=2.7%，所以通过比较不同的窗口期可知，窗口期越大，拒绝的概率越大。
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