158****00742021-09-21 15:18:45
158****00741. B选项中，RWR是说pd和exposure的交互效果会导致交易对手风险下降，而WWR则相反，这个理解了。但这个与long option是什么关系呢？
回答（1）
Jenny2021-09-22 14:50:59
Jenny同学你好，对于call多头来说，假设标的资产是股票，那么发行这个股票的公司的违约概率变高，说明公司的经营状况和风险变大，那么一般会反馈在股价上，股价会跌，对于看涨期权来说，股价跌，对应的payoff就减少，所以exposure减少，所以pd和exposure是相反关系，如果最终是导致cva整体减少，那么就是RWR。
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