Phyllis2021-11-28 15:22:36
Phyllis请问老师，这里五句话中IV.为何说Gumbel的F(x)是指数分布的？不太理解，难道不是正态分布的吗？此外，X.中，视频老师讲解说："极值理论EVT一般都是正偏向."不理解为何都是正偏的。请问是因为EVT研究的是损失严重程度而非损失损失概率吗？求助。
回答（1）
最佳
Yvonne2021-11-29 18:13:24
Yvonne同学你好，gumbel分布是指数分布，只不过它和正态分布一样，β都等于0。
极值理论里面的几个分布形状如下图所示，原版书上说的是skew to the right，所以这里老师描述为正偏向，这里最好以原版书的内容为准。
EVT研究的是尾部的损失情况不仅包括损失程度也包括损失对应的概率。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
好的老师，请问尾部参数的（Frechet, Gumbel, Weibull)三个都属于指数分布吗？这个知识点好像没学过不太记得了。
此外，您说的gumbel和正态分布一样 beta=0是否笔误了？是否是ξ (ksi)=0？ 或者我理解错了，不清楚beta=0是什么样子的。
- 追答
-
不好意思，上面打错了，应该是ξ=0，当ξ=0的时候，是gumbel分布或者是正态分布对数正态分布，正态分布也是指数分布。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片