Phyllis2021-11-28 13:38:57
Phyllis老师，这种计算巴塞尔2.5市场风险资本金的题，在取完VaR和SVaR的Max后到底是否需要考虑乘以根号10？应该默认给的VaR就是考虑过10天的吗？考场会不会给乘以根号10后，和没有乘以根号10的两个选项，这个时候应该怎么选？
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Jenny2021-11-29 14:35:27
Jenny同学你好，这道题目没有说得很清楚，如果题干明确给的是daily var的，那么是要乘以根号10的。像这个题目其实没有说明白，但是如果乘以根号10，那么就没有正确选项了，或者说选项误差太大了，所以这里给的var只能是当做转换完的var，不需要转化，真题应该会更加严谨。
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