陈同学2021-11-28 11:53:51
陈同学C为什么不对？相关性的失败案例里说的就是paper loss啊?
回答（1）
Yvonne2021-11-29 17:53:58
Yvonne同学你好，讲义中的例子是一开始做多equity tranche的价格，做空mezzanine tranche的价格，这里的mezzanine tranche可以看作senior tranche，做多equity tranche的价格和做空mezzanine tranche的价格相当于做空 equity tranche的CDS和做多mezzanine tranche的CDS和题目中的做空senior tranche是不一样的。
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