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FRM二级
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押题73题,关于risk anomaly。有点混乱,根据老师讲的和讲义总结了这几点: 讲义——同期的beta和return是positive;lagged beta和future return不显著 周老师押题课上提到——realized beta和future return是inversely(原版书上很细节的部分,讲义上没有) 请问是这样吗?
已解决请问老师,CCB和CB两个,是不是都是只能加在一级资本里的核心资本中去,而不能加在一级资本里的附属资本和二级资本中去的呢?是不是CCB是强制必须要增加的,而CB是由当地的监管机构来决定是否需要增加的呢?
已回答老师,是不是一级核心资本加上一级附属资本必须要大于6%,然后再按照巴塞尔的要求,要加上ccb的2.5%,整个一级资本要达到8.5%?然后整个一二级资本本来是要满足8%的要求的,按照加上ccb的要求,就是10.5%对吧?这里周琪说一二级资本加起来是6%,他有时候讲的兴起就喜欢乱讲,不信老师你去听一下他的视频,他是不是这样讲的?请老师帮忙确认一下以上是不是这样规定的呢?
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?
- 关于B选项,ES现在还是不能用于算资本金嘛?FRTB里不是用ES替代了VaR了嘛
