520eating5202019-05-10 20:50:39
520eating520押题卷36题，老师说要找去掉三个数据后的损失从大到小第六个数据，是不是有问题。现在要求95%的var，找的是正数第96个数据，也就是倒数第5个数据，而不是第六个吧，应该是4.1%吧？
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Robin Ma2019-05-13 19:22:57
Robin Ma同学你好，这个数损失无论是一级还是二级，要么是n 要么是n+1（二级取法），而从没有取过第n-1个损失大小，好比100个数字，你取99%的VAR，要么是第99个数，要么是第100个数。
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老师你好，我问的就是这个问题，95%的var就是找正数第96个数，也就是倒数第5个数。应该是4.1%吧？ 老师说找的是倒数第六个数据，那就是正数第95个了
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同学你好，95%的VAR 找100个里面的第6大损失确实没问题啊，这里的n就相当于5，要么找第五个要么找第六个，而且市场风险偏向于第n+1个，而且这道题无论怎么选 都是选B，对答案没有任何影响。
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