老师好，有2个问题，1.问一下end of 1year的债权价格是怎么算出来的？用第2年的二叉树加权平均折现算出来的答案不符合。2.如果用表中的1年的债权价值-k算出来的option价值，明显不等于0.53，是什么原因

老师的第7节课第38.30分钟讲的这个例子算错了吧，折现到2年的时候应该是106除以利率

老师好，这道题里面说forward的delta等于1，为什么？

老师，AD选项怎么考虑？异常值发生的频率为啥要和confodence level相匹配？那还要back testing干嘛呢？

请教老师两个关于Leverage Ratio的问题。（1）这里分子是T1，包括 Common Equity T1，还是Common+Additional？（2）按照监管要求，T1占RWA比例要求≥6%，而Leverage Ratio是要求≥3%。 Leverage Ratio的分母“exposure”是包括RWA里的资产吗？包括的话，是照搬RWA的数值，还是不考虑权重的实际exposure？谢谢

老师predatory的发音错了，让人听课时很出戏。

问题一：the longer the window，the sparser the var curve.怎么理解？我想的是数据窗口大了，可能有些极端值会较长时间占据var值的位置。可是为什么var curve会稀疏呢？求解释！ 问题二：一份期货合约有多少手期权？100还是1000我不记得了。

老师，一直不太明白红框部分这段话是什么意思？能否翻译同时讲解一下，谢谢！

梁老师最后讲的演讲内容在哪里能看到呢？

请问2018的notes还能看吗，2019考纲变化大吗