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天堂之歌

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许同学2019-01-14 21:15:36

老师好，这道题里面说forward的delta等于1，为什么？

回答（1）

Robin Ma2019-01-15 09:48:43

同学你好，因为远期合约的价格是S-Ke^(-rt)，而delta的计算公式是远期合约价格对资产价格s的一阶求导，因此远期合约的delta就是1

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