Wendy2019-01-14 17:22:23

同学你好
解答一，var curve会稀疏指的是得到的VaR的数量更少。window指的是，计算VaR说要的data的数量，和时间无关（这个数据的时间，可以是日的，也可以是年的等等）。因为window越大，也就是需要的数据越多。比如，一个window是100，也就是需要100个数据计算一个VaR（这个VaR可以是95%或等等）。再有一个，window是1000，也就是1000个数据计算一个VaR。假如你有2500个数据，在第一个window标准下，可以得25个VaR（假如数据不重复利用的话），在第二种window下，只能得到2.5VaR（也是假设数据没有重复利用）。
所以window越长，得到的VaR的数量越少。

解答二，一份期权合约对应多少股份，是不一定的，要具体的看。比如，在美国股票期权是100份股票。香港、德国就是不确定的