第13题为什么选B，VaR的测量不是变得更加精确了吗？

这个MC是什么？

老师好这两张ppt中Wa跟Va的意义都一样嘛？都是代表资产a的数量？

原假设的算术表达式是什么？alpha>0,还是>=0?

貌似课堂上说，alpha来源有两个，一个是基金经理能力，一个是市场，那么加杠杆是属于市场还是属于基金经理能力？杠杆率就是beta吗？如果杠杆率就是beta，从计算alpha的公式看来，beta上升，alpha会减少啊？这类所说的杠杆是确确实实是借钱吗，或者说是不是出现beta就意味着赚钱？但实际上很多组合都可以有beta啊，也不定所有算得出beta的组合都借钱啊？

三个组合用不同benchmark可以相互比较吗， 如果benchmark 不同，那M2， T2的意义分别是什么

不是很懂C选项怎么列式计算

不好意思，有追加问题需要请之前帮忙解答过Dollar VaR问题的 马如冰 老师帮忙。 之前答疑（图3）时候说，使用dollar VaR的前提是平均收益μ＝0。是否这个仅是针对“资产组合”来说的， 单个资产的dollar VaR如果μ≠0，仍然可以用Dollar VaR公式？（见图1）。而图 2，资产组合的VaR的计算式，是否就是默认资产组合的μ＝0的结果？ 如果μ≠0，为何这个公式就不能用了？μ≠0时候公式是怎么样的，原版书上没有找到相关内容。。。 而考试时如果出现类似股票和股票期权类的资产组合，是否默认平均收益＝0，从而可以用dollar VaR?问题比较多，希望老师能看明白我的难点在哪里。。。谢谢

这道题 如何判断A选项 课上提到了用t value 可以详细点解说一下吗

第二个公式 Alpha，高亮部分不应该是加号吗？