
-
FRM二级
包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:1657提问数量:32292
非参数var会有window这个概念,比如99%的daily var 可以用过去100天的数据作为一个window。计算排序第一个数据,但是如果用参数var,用均值和方差来计算var,是不是没有windows这个概念了,理论上只要有一天的数据做出分布就可以算出daily var 如果参数var也有window这个概念,但是巴塞尔协议里,计算市场风险captial的时候,有个10天的var,这个var是用daily var乘以根号10来算的,这个daily var的window是多少
已解决91题,不会分析 94题 红色笔记是答案,不明白为什么莫顿模型是用累积概率分布来计算PD的,他的假设是资产服从对数正态分布呀;KMV里面提到的properietary algorithm 是什么方法呢? 谢谢老师
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?











