请问老师，巴三，对leverage ratio的要求， T1 Capital/Total Exposure≥3%，这里的exposure考虑netting效果吗，即3%是net leverage还是gross leverage的结果?谢谢

老师这是notes对于cds curve的图像，好像还是不太明白，请详细解释下这2张图

第170提说利率下降，有提前偿付，所以使duration小于treasury，那上一题169题中说利率上升，有提前偿付，这不是挺矛盾的么

这题的A选项，不太明白，在信用危机的时候，lower tranch为什么会提前偿付？不应该是违约更多吗，还有对higher tranch有什么影响？

你好，这题怎么解释？

老师好，rights of assessment and or other loss allocation methods是不是就是指additional calls for the default fund ,variation margin hair cutting ,selective tear up of positions 三种方法？

credit risk +是不是已删除的考点？

老师好,cva的公式中,pd是不是指的是marginal default probability ？另外有抵押物的话，exposure用什么公式进行调整？

讲义里debt相当于 short put ，为什么在习题集里这道题是选择C选项？firm and a short call on the value of the firm

老师好，这道题的EL具体是怎么计算的？谢谢。