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广同学2019-03-31 17:20:53

老师好,cva的公式中,pd是不是指的是marginal default probability ？另外有抵押物的话，exposure用什么公式进行调整？

回答（1）

Galina2019-04-03 10:16:35

这里计算的PD给的都是一年的。
所以不会区分MPD还是FPD，其实都是一样的。

如果明确说了有抵押品，并且说了抵押品的价值，exposure减去抵押品的可以抵押的价值。

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