这里liability变化量没太明白，久期那里有点忘掉了

老师，此题答案在计算过程中直接算了10天的mean和volatility，从而求出10天的lognormal VaR，而我是先算一天的lognormal VaR，再乘更号10，这样算出来答案有误，请问是为什么？

这题的答案是不是错误了？它让选择错误的，第一个是正确的吧

老师，我不能理解基金经理能力越高，找的客户越风险厌恶。

这道题为什么t检验的时候alpha是7.8%-7.2%，不是7.8%

我计算出σA=0.01216 ； σB=0.002432 ； σP=0.030602 ； σP‘=0.030602 求出VARΔ =143381.49不知道哪里计算错误，老师可以有计算过程我查看哪里错误嘛？

哈哈，15'46 '' 打脸了

这道题答案错了吧，选A

这个hurdle rate 又是哪冒出来的啊？

请问这里为何用双尾VAR。1.96…而第一道用单尾1.65