黄同学2019-03-27 14:24:41
黄同学老师，此题答案在计算过程中直接算了10天的mean和volatility，从而求出10天的lognormal VaR，而我是先算一天的lognormal VaR，再乘更号10，这样算出来答案有误，请问是为什么？
回答（1）
Robin Ma2019-03-27 18:21:24
Robin Ma同学你好，平方根法则必须适用于椭圆分布的，比如正态分布，并且有个前提假设就是预期收益率μ=0，不然是没法使用的。所以这道题目请按照答案进行计算
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片