屁同学2019-03-26 12:58:21
屁同学我计算出σA=0.01216 ； σB=0.002432 ； σP=0.030602 ； σP‘=0.030602 求出VARΔ =143381.49不知道哪里计算错误，老师可以有计算过程我查看哪里错误嘛？
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Crystal2019-04-08 09:45:57
Crystal同学你好，我按照你的思路计算了一下，前面AB的波动率是一样的，但是在组合的波动率这里就有分歧了，最后按照这种方式保留6位小数是可以算出答案的。初始portfolio的波动率为0.014039，改变后的portfolio的波动率为0.018572.最后计算出增加了var值为22368.63647.
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