这道题完全不知道要求什么，能讲一讲单因素模型知识点的逻辑么~
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计算DD的时候，什么时候用KMV算，什么时候用d2?
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老师请问这道题，PD的计算，债卷1BB为2年投机级，对应下边的表格PD不是等于（1-0.05）*0.1吗，第一年不违约，第二年违约的概率；其他的也是。
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老师这页内容没理解，波动率微笑的计算有两种方式，两种方式没看明白；为什么这两种方式好？
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老师，能解释下为什么说“systemic risk and correlation risk are highly dependent, but not significant",为什么说高度相关，但不显著呢？高度和不显著是不是矛盾啊~
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请问对于詹森不等式，大于号的左右两边代表的是现值对吧。
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老师，您好。这个推导中，前面的表转化公示里，根号里不是还有一个除以n吗，怎么推到后面根号里就剩下p（1-p）T了，p（1-p）T是方差， 不是应该再除以一个P吗，如果P就是n的意思的话。
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请问interest rate swap中，如果利率上升，那对于a payer swap是赚钱还是亏钱
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请问Kupiec有没有可能是负值，假如LR=-4，那我们是拒绝呢 还是不拒绝呢。
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请问波动率σ的定义是啥？是当天的价格波动幅度，还是连续n天的数据的标准差？如果是后者，当time windows随着时间往前推移1-100天计算出的标准差，和2-101天计算的标准差，基本是不会变的，为什么我们的好多习题中当有多个波动率的时候，相差会很大呢？
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