张同学2020-04-17 18:37:25
计算DD的时候,什么时候用KMV算,什么时候用d2?
回答(1)
Cindy2020-04-20 17:20:43
同学你好,DD和d2是两个概念哦,不过二者都可以衡量违约概率
一般情况下,使用KMV模型的时候,使用的是DD这个指标,DD就等于(A-K)/sigmaA
如果是用莫顿模型的话,计算违约概率,使用的是d2,对应用BSM模型里面求解d2的公式就好了呀
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