天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1556提问数量:29576

模考一第20题,无论如何都算不出答案的数字,MERTON模型跟题目中的ASSET EXPECTED RETURE 10%应该没有关系吧? [ LN(1000/800)+5%*4]/20%*2±0.5*20%*2 D1=1.0779 D2=1.0379 答案中为 1.25786/0.85786

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老师这个shifting interest是怎么体现对senior的保护的呢?锁定期就是保护吗?

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还有一个问题,如果算出来违约个数为几点几,非整数,是四舍五入还是进一?表格里是四舍五入,年老师好像算第五年时是进一。

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这题里O/C account的值1.75是题目给定的吗?大于时留足1.75,小于时有多少留多少

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为什么隐含波动率等于当前波动率就有套利机会,不相等就没有套利机会啊?

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模考2,第40题,能不能把指数分布公式写一下,讲一下什么意思,怎么用。不太理解指数分布

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用BSM模型算debt的价值,是1式还是2式

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BMM方法是什么?

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第三题B选项的表述十分恰当吗?protect against不是保护…免受…的伤害吗?VaR不是在损失发生后补救吗?但是并不能保护银行使其免受损失啊?好奇怪的表达啊

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模考2第七题,use 50% borrowed funds to purchase stock on margin,这句话怎么理解 我认为是用50%的保证金买股票,那么此时自有资金是200元,可以买400元股票

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