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天堂之歌

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FRM二级

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模考二（37），这道题答案错了吧？图三是我课上记的笔记，一直说的都是EVT三个参数μ σ ξ三个参数，而POT是β ξ两个参数而已哦

已解决

模考二（8），这道题如果问的是equity selection 的contribution，Rp应该选择Actual return还是portfolio return呢？为什么？

已解决

64题，既然Negative correlation between equity and senior tranches, correlations for equity tranches increased during financial crisis, 那么不就推导出correlations for senior tranches decreased during financial crisis?

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