吴同学2019-05-12 20:41:13
吴同学为什么隐含波动率等于当前波动率就有套利机会，不相等就没有套利机会啊？
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Robin Ma2019-05-13 13:23:58
Robin Ma同学你好，这里老师口误说快了，外汇期权的隐含波动率和套利机会存不存在没什么关系，因为BSM模型假设的波动率是恒定不变的，而隐含波动率会大于BSM假设的波动率，所以和arbitrage没任何关系
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😥
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所以只要记住隐含波动率大于BSM模型假定的恒定的波动率就行了是吗
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同学你好，其实更应该记住的是 外汇期权 股票期权的几个隐含波动率的图像，考试的时候很容易考察图像或者相关性质，而且这些性质都是在讲义和上课时候讲过的，题目也基本覆盖到了。
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