天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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练习册第44题,这里的第一个说法里面的价格是指put option的价格吗?putable -put=normal

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模考一第80题,为什么利率上升了,合约是获利的而不是损失的?

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模考1第77题算法和第54题算法为什么不一样,如图所示第77题算法,算第一年末两个节点价值时,采纳了第二年末两个节点的价值。第54题第二年末采纳了三个节点的价值。

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模考1第73题,用capm算收益率时,beta应该是to the market吧,题目没给。

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老师晚上好。 为什么说SaR考虑了benchmark?SaR=u-z×sigma,以及再细化的公式,好像并不能体现啊…………

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老师,diversification指的不是风险的分散吗?这里收益怎么也降低了。就是这个19+2>20。

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Nth to default,是指前面n-1个都不违约,第n个违约。还是指前面违约了n-1个,第n个又违约。

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a<c且b<d是concordant,a<c且b>d是disconcordant,a=c且b=d是concordant还是disconcordant?

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模1第48题,算distance to default时,v为什么用5000而不是4000?

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老师,within asset classes 比across asset classes 更赚钱,是采取了long off the run,short on the run策略是吗?可是off the run不是已经发行了一段时间吗?不应该新股收益更多吗?

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