吴同学2019-05-12 17:00:24
吴同学BMM方法是什么？
回答（1）
Cindy2019-05-13 11:19:46
Cindy同学你好，BMM叫做块最大化法，假设某交易员收集到了过去A股市场上每一天的收益率的数据，按照月份分段，找到过去很多年的极端损失，用这些极端值去模拟GEV模型，这个方法叫做块最大化法（block maxima method），把所有的损失数据划分块状，在每一区块里选择一个最大的极值，用这些极值来拟合模型。这种方法也是有缺点的，如下图所示，2月份的损失相对来说是较小的，它比1月份和3月份的第二大损失都要小，但是这两个第二大的损失值我们在分析的时候都没有考虑到，所以块最大化的缺陷是会丢掉一些极端值，而把一些并不是极端的损失选进来。为了解决这个问题，又产生了广义帕累托分布。
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