天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1556提问数量:29576

老师您好!51题题里问的是PFE,PFE是指极端风险敞口,但是图中给的所有选项都是不同产品在不同时点的exposure,那和PFE有什么关系呢?谢谢!

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C选项为什么不对

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老师您好!第43题老师在讲课的时候画的图,均值2%指的是EE,但是EE不应该是每个时点,也就是该分布正值的部分都会对应一个EE么?所以我觉得2%应该是EPE才对吧。

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老师您好!想问下23题,为什么利率下降会导致equity(也就是call option)的value降低?如果从BS公式上看的话,i减少,exp(-rt)也减少,那call的价值应还是升高的呀,谢谢!

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投资百题30题,可以先算出两个资产各自的一天95%的WAR,然后相关性等于1的时候,组合VAR最大,这种方法可以用吗?总觉得有点问题,又不太能确定。

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老师您好!可以详细的解释下第七题的解题思路吗?谢谢!

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请老师讲一下信用风险百题55题 好吗? 什么叫running spread? 我的困惑是用PD*LGD*sigma PVEE?没有sigma PVEE CS*EPE 有没有EPE 请指教 谢谢

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能否解释一下黄色标出的部分,为什么会亏钱,谢谢!

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可以具体解释一下这道题中的risk premium指的是什么吗?谢谢!

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老师好,请问下70题D选项为什么不对?加入了CCP后CCP总的exposure应该是30M吧?

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