汪同学2018-10-22 21:08:07
汪同学能否解释一下黄色标出的部分，为什么会亏钱，谢谢！
回答（1）
Wendy2018-10-23 18:33:31
Wendy同学你好
在这个案例中是
Shorting the equity tranche 收较高的保费
Going long the mezzanine tranche支付较低的保费
此时，相关性下降，equity tranche保费上升，但是保费是一开始确定好的，不能随便改，所以会有亏损，不过是账面上的亏损。
mezzanine tranche保费下降，但是保费也是确定好的，多付了，所以也是亏损，不过是账面上的亏损
所以这两个都是有亏损的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片