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FRM二级
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current issure 中 第9题 D选项的解释太牵强了,174/276=63% 就敢说 first class 全活? 而且这道题的题干也有明显的问题,通常决策树算法的各层节点所用的特征是用掉一个少一个,不会在根节点已经使过 “class”这个特征的情况下,到第3层的时候又使用“class”这个特征。 因为决策树算法的原理是依次使用区分度从大到小的特征进行树的生长,对各特征的区分度计算有专门的熵或者基尼系数公式。
已回答The owner of USD 200 million portfolio wants to estimate 1-d 99% liquidity adjusted VaR using the random spread approach. The portfolio daily mean return is zero with daily volatility of 1.4%. The bid-ask spread on the portfolio has a daily mean of 0.1% and standard deviation of 0.2%. If the confidence parameter of the spread is equal to 3,what is the daily liquidity cost adjustment that should be added to VaR? key: 0.7million 我算出来和答案不一样,请老师解释下
已回答精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。