梅同学2019-04-23 10:36:27
梅同学mapping的公式是第一个还是第二个呢？第二个还乘了duration
回答（1）
Robin Ma2019-04-23 17:57:31
Robin Ma同学你好，其实这两个公式一样，第一个公式是对整个债券的deltaP计算一个百分比的var，再乘以本金，这样就变成了dollar var。而第二个公式就是将delta p=-D*P*delta Y替换掉第一个公式的delta P,delta p右边已经乘以了P了，所以就是一个dollar var的计算公式，因此就变成了 D*VAR（delta Y）*P，含义完全一样。
最后，考试不考mapping 计算，定性为主。
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