周同学2019-04-23 11:26:25
周同学请问老师，这道题里计算VARp的时候，为什么分位数又是选择单尾而不是双尾呢？单尾和双尾分别用在什么地方，能麻烦老师给总结一下吗？谢谢了
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Cindy2019-04-23 15:24:38
Cindy同学你好，我们在做假设检验的时候，用的是双尾，就是在一级第二门课程里面学到的各种各样的假设检验（F检验除外，F检验用的是单尾）。在计算VAR值的时候，我们用的是单尾，因为VAR值表示的是一种损失，我们只需要关心尾部的损失值就可以了，所以在计算VAR值的时候用的是单尾。(#^.^#)
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计算VAR值如果用双尾，计算出来的数值更大，不是更加体现审慎的态度吗？
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同学你好，从数值的角度分析是这样，但是VAR值，它之所以选用单尾，就是因为它衡量的是损失的概念，如果是双尾的话，就说明VAR值也考虑了右尾的收益，这就不符合VAR的使用意义了呀(#^.^#)
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