不理解这儿的贝塔，为什么是这样写，分子上是股票的波动率，分母上是市场的波动率？

麻烦讲一下99题

还是不明白这题的C。这里的亏10%，不是加了杠杆后的亏损是10%吗？为什么还要再乘以7倍？

请问这个答案中 为什么3.5-2-0.4之后不除以1+YTM 按公式的话应该是1.1除以1.035再乘以1/LGD 才对啊

这题说是根据CAPM模型算出来，风险溢价比较低。贝塔低我理解，但是这个就不理解了，那么这个资产的高收益来自于哪呢？

老师，您好！ 百题58题的d选项如何理解？

老师你好，第21题能讲解一下吗？ 还有一个小问题：benchmark modeling能讲解一下吗？

standard error of alpha是西格玛/根号N，就是用TEVt再除以根号N，tracking error of alpha是西格玛（Rp-RB）。

如果选项差别比较大的时候，老师讲的这种办法是没有问题的，但CD选项差别比较小，用这种方法是有误差的。应该先算出加权平均的相关系数，再算netting factor，这样算出来的答案是D，请帮忙看下，感谢！

老师，操作风险中23题的B选项为什么是错的，设立Framework不是应该是Board做的么