王同学2020-05-19 15:28:46
王同学老师好，提问一下关于流动性风险压力测试的问题，是否可以理解为整体的压力测试是由ALCO负责牵头的，而仅涉及到LTP部分的压力测试是由司库部门负责的？谢谢！
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姚奕2020-05-19 17:59:27
姚奕这个理解不够准确，首先，流动性压力测试本身就是全面风险整体压力测试的一部分，如果你说的是全面风险整体压力测试，那么一般由董事会的风管会或者ALCO牵头是可以的，然后再具体进行分解。如果你说的是流动性风险整体的压力测试，那么实际上司库部门并不只是承担LTP职责，这个太局限，只是流动性的定价而已，司库部门除了流动性风险管理，还有银行账户利率风险管理职责，所以流动性压力测试其实就是由司库部门来承担的。
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