老师，有抵押品的时候，是在EE上扣减之后再折现，还是折现后再扣减？另外，BCVA的时候有collateral为什么是直接在公式里加而不是在敞口上做调整？

老师好，题目中第二个表格2017年1月的最低资本要求我没有看懂,CCB的1.25是加在核心一里面的吧，那核心资本和总资本的最低比例要求是怎么得出来的，还有G-SIB的要求是加在哪里了?

1、什么叫roll over risk？这个risk有什么特点？是只能变大？2、这个图里置信水平跟PFE的关系是什么啊？PFE为啥就一定大于EE，他们比的不是Y轴值么？老师能不能开发一张图能把EE、EPE还有PFE的事儿都标出来一目标然的。

请问老师杠杆率，核心一级资本占比，一级资本占比，总资产充足率等等指标的标准都是多少啊，还有各种buffer，ccyb,ccb的要求都分别是多少

买指数的put，卖指数内个股的put。按道理一般个股比指数的波动率要大，那这个策略不就相当于做多更低的波动率，做空更高的波动率。然后由于相关系数上升，导致波动率增加，这个策略不应该是亏钱吗？

dw的意思就是根号dt吗？

麻烦老师帮忙回忆一下hurdle rate知识点，普通股和优先股的成本都是用CAPM计算么？

为什么不投资于无风险资产就是不允许做空？

请问老师债券估计法1/LR的那个方法为什么不合适呢

为什么short合约价值就是负了，这得看具体是什么产品吧