为什们一定要用每一期现金流的现值来算？

最后这题能按答案解释一下么。答案说A和B不正确，because they refer to absolute risk.能解释一下A和B如何反应绝对风险么？D不正确因为it refers to absolute risk of the benchmark. D答案里的atrributed为什么就是abosolute risk.能解释一下么？

老师，这个地方在强化段也没讲，老师说这个可能在强化段讲了，所以这个地方有什么注意点呢？而且为什么这个地方是swap on index是收浮动支固定呢？

老师好，这道题目的dw如何求解，麻烦再讲一下，谢谢。是默认e的值为1么…

什麼是橢圓分怖？可否多解析些

麻烦老师再讲一下杰森不等式在利率期限结构上，位于曲线上的那一点为什么是1/E(1+R)?

老师好，这道题目是因为ho-lee model里面的risk premium所指的drift项目lamda是随着时间变化而变化的，所以这道题目选C，可以这样理解么…谢谢。

老师好，为什么这道题目里面用Ho-lee 模型drift后面波动项不需要计算，谢谢。不是很理解。

老师，我记得97.5%VaR和97.5%ES相等，A说的也不严谨吧？

这个18题老师的讲解和标准答案差别太大了。标准答案是说shorting stock using delta headge ratio. because they are exposed to changes in the hedge ratio, they are said to be long gamma. They are also exposed to changes in the price volatility of the stock underlying the option embedded, so they are said to be long vega老师能解释一下这个标准答案是什么意思么。