相关系数=1，说明他俩一起📈，但是有可能原来的S1=1，S2=100，即使同涨相减也不一定=0啊

out of money put为什么可以做波动率的缓释工具来着，有点忘了

请问为什么第一和第二个数累计权重占比超过5%，var95%就是第二个数呢

老师再将第一种情形时说s1+s2是固定不变的，与相关系数无关。但是在第二种情形中又说资产求和根据相关系数的变化而变化，这里是否是前后矛盾？

为什么利率水平上涨，融资成本上升

计算互换期权的标地资产为什么是s2-s1？可以是s1-s2吗？

C选项，讲义上写的是损失数据至少收集10年，这里是5年，怎么是对的呢？

相关系数上升，cds equity下降，那short cds equity的一方其实是能赚的更少了，为什么这里老师说是赚钱？

二级信用风险有课程吗？

答案解析中第三个表格中每个月的source和use能详细给个计算过程吗?