151****86152024-01-28 20:32:22
151****8615请问为什么第一和第二个数累计权重占比超过5%，var95%就是第二个数呢
回答（1）
黄石2024-01-29 09:39:21
黄石同学你好。95% VaR就是收益率样本中5%分位数的绝对值，换句话说，损失超过VaR的可能性只有5%。至于寻找5%分位数，可以像课上讲的这样简单地进行选择，也可以通过线性插值法去做（BRW原论文上就是这么做的），这个不是绝对的，同学能理解BRW的做法思想就可以。
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